Αμεση και δραματική επιδείνωση σημειώθηκε στα ομόλογα συνεπεία της χθεσινής κλιμάκωσης της έντασης ΕΕ με Ελλάδα αλλά και των απειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα ότι δεν θα δεχθεί κούρεμα του χρέους ούτε διάσκεψη για το χρέος.
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται με απόδοση αγοράς10,9% και απόδοση πώλησης 11,1%. Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά με απόδοση 11,1% σήμερα 30 Ιανουαρίου του 2015. Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1080 από 936 μονάδες βάσης νωρίτερα.Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1909 μονάδες βάσης από 2012 μονάδες βάσης, παραμένει σε επικίνδυνα επίπεδα αποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος χρεοκοπίας αυξάνεται.Το υψηλό 2012 μονάδες βάσης κατεγράφη στις 29 Ιανουαρίου.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ενώ και σήμερα παρά την αρχική προσπάθεια αντίδρασης βγαίνουν πωλητές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και χθες βρίσκονταν στις 72,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,79% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 69 μ.β. με μέση απόδοση 19,2% και απόδοση αγοράς 19,8% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 19,8% στην 3ετία σημειώθηκε σήμερα 30 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, χθες επικρατούσαν ήπιες αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,31%, η Ισπανία 1,44% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,35% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,35%. Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.